教学与研究领域
• 教学课程：投资学（本科）、金融科技（本科、MF）、证券投资（MBA）
• 研究领域：金融机器学习、实证资产定价、金融科技
职业经历
• 教授，bwin必赢金融系，2018年12月-至今
• 副教授，bwin必赢金融系，2013年12月-2018年11月
• 访问学者，乔治城大学金融系，2020年1月-2020年12月
• 访问学者，加州大学圣地亚哥分校经济系，2017年1月-2017年6月
• 研究员、研究助理，南洋理工大学会计系，2013年3月-2013年12月
其中：
• 系主任，bwin必赢金融系，2023年6月-至今；
• 支部书记、系副主任，bwin必赢金融系，2018年3月-2023年6月；其中2021年7月起主持工作
• 投资管理教研室主任，bwin必赢金融系，2016年3月-2018年3月
企业管理与实践经历
• 理事兼投资咨询委员会主任，武汉大学教育发展基金会，2022年6月-至今
• 投资咨询委员会委员，武汉大学教育发展基金会，2021年5月-2022年6月
• 软件工程师，招商银行软件研发中心，2006年7月-2008年12月
获奖与荣誉
• 2023：武汉大学2021-2022学年度蓝月亮奖教金
• 2022：武汉大学2021-2022学年本科优秀教学业绩奖
• 2022：bwin必赢2021-2022学年专硕最受欢迎教师
• 2022：第四届中国金融学术与政策论坛最佳论文奖
• 2022：湖北高校省级一流本科课程（“人工智能驱动的基本面量化投资虚拟仿真实验”）
• 2022：高等学校国家级实验教学示范中心联席会金融实验教学“智盛奖”优秀教师
• 2022：第九届山东省教学成果奖一等奖
• 2021：第十八届中国金融学年会优秀论文二等奖
• 2021：第一届香樟金融学英文论坛获奖论文二等奖
• 2021：上海期货交易所优秀对外合作课题三等奖
• 2021：bwin必赢专硕优秀毕业论文指导老师
• 2020：自科基金青年项目结题“特优”评价
• 2020：人大复印报刊资料经济学类最受欢迎文章第1名
• 2018：bwin必赢青年教师竞赛二等奖
• 2017：武汉大学人文社科青年学术团队负责人
• 2016：bwin必赢教学贡献院长奖(优秀教师奖)
• 2016：全国高校经管类实验教学案例大赛二等奖
•2015：武汉大学珞珈青年学者
• 2014：湖北省楚天学者计划
• 2014：bwin必赢青年教师竞赛三等奖
• 2013：武汉大学优秀青年学术骨干
专业组织会员与资格证
• 特许金融分析师（CFA）（2016-至今）、国家软件设计师
• 中国金融学年会理事（2021-）、虚拟仿真实验教学创新联盟金融专业工作委员会委员（2021）、金融科技研究与教育五十人论坛成员（2019-）、管理科学与工程学会人工智能技术与管理应用分会委员（2021-）、中国管理现代研究会管理与决策科学专委会委员（2018-）、中国技术经济学会金融科技专委会委员（2018-）、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会委员（2021-）、全国工业统计学教学研究会金融科技与大数据技术分会常务理事（2023-）等
• 中国中文信息学会社会媒体处理专委会委员兼智能金融工作组组长（2022-）
• 中国研究生金融科技创新大赛专家委员会委员（2022-）
• 国家自然科学基金通讯评审专家、教育部学位与研究生教育发展中心评议专家
• Neurocomputing期刊副主编(Associate Editor)（2018-）
• 会议程序/评审委员会委员:中国金融学年会（2023-2022）、中国金融科技学术年会（2022-2019）、中国金融学者论坛（2021）、中国金融前沿学术论坛（2022）、中国数字金融学术年会（2022）、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会学术年会（2021）、国际人工智能联合会议IJCAI（2021、2020、2018）、美国人工智能协会年会AAAI（2020-2018）、亚洲机器学习会议ACML（2022-2014）、2023 Hong Kong Conference for Fintech, AI, and Big Data in Business（2023）等
• 期刊审稿人：Management Science, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Econometrics, Artificial Intelligence, Journal of Machine Learning Research, Journal of Management Science and Engineering,金融研究，管理科学学报,系统工程理论与实践，中国管理科学等
主要研究成果
国际期刊论文
• “Cost-Sensitive Portfolio Selection via Deep Reinforcement Learning,” with Yifan Zhang, Peilin Zhao, Qingyao Wu, Junzhou Huang, Mingkui Tan.IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2022, 34(1): 236 – 248
• “The Cross-Section of Chinese Commodity Futures Return,” with Cheng Sun, Yang Zhou.Journal of Management Science and Engineering (管理科学学报英文版), 2021, 6(2), 146-164
• “Detecting Accounting Fraud in Publicly Traded US Firms Using a Machine Learning Approach,” with Yang Bao, Bin Ke, Julia Yu, Jie Zhang.Journal of Accounting Research, 2020, 58(1), 199-235
• “Large Scale Online Multiple Kernel Regression with Application to Time-Series Prediction,” with Doyen Sahoo, Steven C.H. Hoi.ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2019, 13(1), 9:1-33. [Conference version at KDD2014]
• “Transaction Costs Optimization for Online Portfolio Selection,” with Jialei Wang, Dingjiang Huang, Steven Hoi.Quantitative Finance, 2018, 18(8), 1411-1424
• “Combination Forecasting Reversion Strategy for Online Portfolio Selection,” with Dingjiang Huang, Shunchang Yu, Steven C.H. Hoi, Shuigeng Zhou.ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2018, 9(5), 58: 1-22
• “Do Trend Following Strategies Work in Chinese Futures Markets?” with Di Zhang, Yang Zhou.Journal of Futures Markets, 2017, 37(12): 1226-1254
• “OLPS: A Toolbox for On-Line Portfolio Selection,” with Doyen Sahoo, Steven Hoi.Journal of Machine Learning Research, 2016, 17, 1-5
• “Robust Median Reversion Strategy for Online Portfolio Selection,” with Dingjiang Huang, Junlong Zhou, Steven C.H. Hoi, and Shuigeng Zhou.IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2016, 28(9), 2480-2493. [Conference Version atIJCAI2013]
• “Moving Average Reversion Strategy for On-Line Portfolio Selection,” with Steven Hoi, Doyen Sahoo, and Zhiyong Liu.Artificial Intelligence, 2015, 222, 104 – 123. [Conference version atICML2012]
• “Online Portfolio Selection: A Survey”, with Steven Hoi.ACM Computing Surveys, 2014, 36(3), 35:1-35:36
• “Confidence Weighted Mean Reversion Strategy for Online Portfolio Selection,” with Steven Hoi, Peilin Zhao, V. Gopalkrishnan.ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2013, 7(1), 4:1-4:38. [Conference Version atAISTATS2011]
• “PAMR: Passive Aggressive Mean Reversion Strategy for Portfolio Selection,” with Peilin Zhao, Steven Hoi, V. Gopalkrishnan.Machine Learning, 2012, 87(2), 221-258
• “CORN: Correlation-driven Nonparametric Learning Approach for Portfolio Selection,” with Steven Hoi, V. Gopalkrishnan.ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2011, 2(3), 21:1-21:29
国内期刊论文
• “中国股票市场可预测性研究：基于机器学习的视角” (合作者：龙真).管理科学学报, 2023,录用待刊
• “中国公募基金挖掘了股票市场异象吗？” (合作者：雷印如).金融研究, 2022, (9), 188-206.
• “机器学习驱动的基本面量化投资研究” (合作者：邵新月,李玥阳).中国工业经济, 2019, (8), 61-79.（2019年人大复印报刊资料经济学类最受欢迎文章第1名）
• “中国股票市场的质量因子研究” (合作者：冯佳捷).管理评论, 2019, 31(3), 14-26
• “序列相关性在资产组合绩效改善中的作用” (合作者：张迪，冯佳捷) .管理科学,2018, 31(4), 148-160
• “基于次梯度投影的在线泛投资组合选择策略” (合作者：张迪,唐松慧).管理科学学报, 2018, 21(3), 94-104
• “ML-TEA:一套基于机器学习和技术分析的量化投资算法” (合作者：林彦,唐闻轩) .系统工程理论与实践, 2017, 37(5), 1089-1100
• “中国商品期货市场存在趋势吗？”(合作者：张迪、周洋).证券市场导报, 2017, (01), 43-51
专著
• “Online Portfolio Selection: Principles and Algorithms,” with Steven C.H. Hoi.CRC Press, 2015
软件著作权与专利
• 李斌，雷印如，王健. “基于市场异象挖掘的基金中基金FOF选择系统”.软件著作权，登记号：2023SR0452365.
• 李斌，叶鑫，王健. “人工智能驱动的基本面量化投资虚拟仿真实验系统”.软件著作权，登记号：2022SR0688044.
• 李斌，邵新月，李玥阳，王念硕. “机器学习驱动的基本面量化投资系统”.软件著作权，登记号：2022SR0321417.
• 李斌,许主洪,陈腾飞. “基于在线机器学习的量化交易系统”.软件著作权,登记号: 2014SR136799.
科研项目
• 国家自然科学基金面上项目：“深度学习驱动的基本面量化投资研究”，2020-2023,主持
• 国家自然科学基金青年项目：“基于在线机器学习的组合算法交易策略研究”，2015-2017,主持
• 教育部人文社科青年项目：“机器学习与技术分析融合视角下资产收益预测与投资组合策略研究”，2018-2020，主持
• 湖北省社科基金一般项目：“基于互联网金融的反洗钱风险预警研究：网络借贷洗钱的视角”，2016，主持
• 教育部留学回国人员科研启动基金：“基于机器学习的算法交易智能系统研究”, 2015-2016，主持
• 武汉大学人文社科青年学术团队建设项目：“大数据驱动的投资管理研究团队”, 2017-2019,主持
• 上海期货交易所合作研究课题：“基于微观视角的世界一流交易所研究”，2019-2020，主持
• 湖北高校省级教学研究项目：“金融学国家级一流专业建设中的基层教学组织建设研究”，2021，主持
• 研究阐释党的十九届五中全会精神国家社会科学基金重大项目：“新兴数字技术驱动下金融安全风险防控体系构建与能力建设研究”, 2021-2023,子课题负责人
• 科技部国家重点研发计划科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目课题：“金融时序知识图谱查询与分析平台及应用验证”，2020-2024，参与
